|
题名:
|
股指期现货市场溢出效应研究：基于高频数据的经验 / 朱莉，刘向丽著 , |
|
ISBN:
|
978-7-5487-4100-8 价格： 24 |
|
语种:
|
chi |
|
载体形态:
|
169页 24cm |
|
出版发行:
|
出版地： 长沙 出版社： 中南大学出版社 出版日期： 2020.12 |
|
内容提要:
|
本书共分为6章，内容包括：绪论、沪深300股指及沪深300股指期货、基于EEMD的降噪方法及其应用、股指期现货市场的跳跃特征和跳跃溢出分析、股指期现货市场信息溢出的因果检验、结论与展望。 |
|
中图分类法:
|
F832.5 版次： |
|
附注:
|
国家自然科学基金项目“基于微观结构噪音分析的沪深300股指期现货市场波动关系研究”资助 新疆财经大学学术专著出版基金资助项目 新疆财经大学金融学院重点学科资助项目 |