|
题名:
|
金融尾部风险管理研究 / 周春阳著 , |
|
ISBN:
|
978-7-313-23842-9 价格： 62.4 |
|
语种:
|
chi |
|
载体形态:
|
191页 23cm |
|
出版发行:
|
出版地： 上海 出版社： 上海交通大学出版社 出版日期： 2020.1 |
|
内容提要:
|
本书首先构建了一个动态跳跃强度模型，以更好得刻画突发事件对资产价格波动率的动态影响。在此基础上，我们分析在动态跳跃风险影响下，投资组合风险价值VaR的预测和最优投资组合的构建问题。 |
|
中图分类法:
|
F830.9 版次： |