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题名:
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自回归条件持久(ACD)模型及其应用研究 / 王江涛著 , |
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ISBN:
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978-7-5622-8269-3 价格： 15.2 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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194页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 武汉 出版社： 华中师范大学出版社 出版日期： 2018.06 |
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内容提要:
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本书分为理论部分和实际应用部分。在理论部分中首次提出了具有统一表达形式的两类新ACD模型。通过利用这种统一表达式的特征，对各种ACD模型高阶矩存在的条件进行了系统的研究，为模型后续应用研究提供理论基础。在实际应用部分中，首先构建算法彻底地解决了波动率非参数估计量的最优窗宽选择问题；然后利用恰当形式的ACD模型对波动率进行分析。全书既丰富了ACD模型理论研究结果，又扩展了模型的实际应用范围，进而为此类模型的各种应用提供有力的支撑。 |
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中图分类法:
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F830.91 版次： |
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附注:
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本书得到教育部人文社会科学研究青年项目基金 (15YJC910007) 的资助 |