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题名:
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金融资产相依性的动态Copula建模及应用 / 龚玉婷著 , |
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ISBN:
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978-7-313-18652-2 价格： 24 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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171页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 上海 出版社： 上海交通大学出版社 出版日期： 2018.01 |
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内容提要:
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本书研究了动态连接函数计量模型的理论和实证问题。现代金融研究发现，金融资产间的相依性不仅表现出非对称的特征，而且这种相依性还可能随时间变化。为了同时刻画金融资产相依性的这两大特征，本书在已有静态模型基础上，发展出四类动态形式的Copula模型，用于实证分析金融市场中的特征和现象。 |
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中图分类法:
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F830 版次： |
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附注:
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本书受国家自然科学基金青年项目(71601108) 上海高校青年教师培养资助计划(ZZSD15076)资助 |