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题名:
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马科维茨投资组合优化研究 [ 专著] Ma Ke Wei Ci Tou Zi Zu He;Ge You Hua Yan Jiu / 李冰娜著 , |
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ISBN:
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978-7-5517-1478-5 价格： CNY49.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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100页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 沈阳 出版社： 东北大学出版社 出版日期： 2016 |
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内容提要:
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本书从阐释Markowitz股票投资组合风险的含义入手，说明了以投资组合风险的大小和投资组合风险预测的准确率衡量投资组合风险的优劣，分析了股票收益历史相关矩阵和协方差矩阵的噪声对Markowitz投资组合风险优化水平的影响，并选取RMT去噪法作为解决噪声影响的方法，进而构建了应用RMT去噪法实现Markowitz股票投资组合风险优化的整体思路框架。 |
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主题词:
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股票投资 研究 |
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中图分类法:
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F830.91 版次： 5 |
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其它题名:
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基于RMT的去噪分析 |
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主要责任者:
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李冰娜 li bing na 著 |
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索书号:
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3 |