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题名:
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随机分析与控制简明教程 / 熊捷, 张帅琪著 , |
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ISBN:
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978-7-03-076790-5 价格： CNY68.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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104页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 科学出版社 出版日期： 2024.03 |
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内容提要:
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本书介绍随机分析及随机控制的基本理论与方法, 第1章介绍布朗运动与鞅, 涵盖定义、停时定理、Doob不等式、下鞅的Doob-Meyer分解定理、Meyer过程等内容 ; 第2章介绍随机积分、Ito公式、鞅表示定理, 以及测度变换的Girsanov定理。第3章介绍随机微分方程基础: 解的存在唯一性、解对系数的连续依赖性等 ; 第4章介绍倒向随机微分方程的基本内容 ; 第5章给出了随机控制问题的基本框架, 用凸变分的方法推导最大值原理 (包括线性二次控制问题的求解)、动态规划原理, 以及两者之间的联系, 每章配有习题。 |
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主题词:
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随机分析 |
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主题词:
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随机控制 |
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中图分类法:
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O211.6 版次： 5 |
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中图分类法:
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O231 版次： 5 |
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主要责任者:
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熊捷 著 |
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主要责任者:
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张帅琪 著 |
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附注:
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“十四五”时期国家重点出版物出版专项规划项目 |