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题名:
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住房抵押贷款证券化风险与定价研究 / 王刚 , |
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ISBN:
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978-7-5096-4052-4 价格： 0.00 |
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载体形态:
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154页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 经济管理出版社 出版日期： 20160101 |
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内容提要:
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本书基于我国住房抵押贷款支持证券的发展现状，重点研究了以下问题：首先，对住房抵押贷款支持证券风险与定价过程中涉及的违约风险、提前偿付风险做了一个比较全面的研究和探讨；其次，以住房抵押贷款合同期内借款人资产价值最大化为目标，以借款人资产非负为约束条件，构建偿付率的动态优化模型，求取优化模型解析解，从理论上分析借款人的最优偿付策略；再次，以我国第一只住房抵押贷款支持证券“建元-25”资产池作为研究对象，对动态偿付模型的影响因素进行初步的验证；最后，构建转付型MBS定价模型，并利用蒙特卡洛方法模拟定价。 |
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主题词:
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住房抵押贷款 |
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中图分类法:
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F832.479 版次： |