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题名:
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金融优化基础 / 张清邦 , |
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ISBN:
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978-7-302-46392-4 价格： 0.00 |
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载体形态:
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120页 23cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 清华大学出版社 出版日期： 20170101 |
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内容提要:
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本书共5章，内容包括最优化问题及风险管理和金融工程中的一些金融优化模型；有限维空间中范数与集合；多元函数分析基础知识；凸分析的基础知识；非线性无约束优化的最优性条件及局部解的迭代算法；CVaR与极小化CVaR；非线性约束优化的最优性条件及其在利润机会鲁棒模型中的应用；对偶理论及其在金融问题中的应用；一般非线性优化的罚函数法；极小极大定理及其在最坏Sharpe率情形的最大值问题等。 |
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主题词:
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金融风险 |
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中图分类法:
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F830.9 版次： |