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题名:
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Python金融衍生品大数据分析: 建模、模拟、校准与对冲 / (德) Yves Hilpisch, 蔡立耑 , |
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ISBN:
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978-7-121-31336-3 价格： 0.00 |
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载体形态:
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xvi, 321页 26cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 电子工业出版社 出版日期： 20170001 |
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内容提要:
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本书精心介绍了有效定价期权的四个领域: 基于市场定价的过程、完善的市场模型、数值方法及技术。书中的内容分为三个部分。第一部分着眼于影响股指期权价值的风险, 以及股票和利率的相关实证发现。第二部分包括套利定价理论、离散及连续时间的风险中性定价, 并介绍Carr-Madan和Lewis这两种流行的傅里叶期权定价方法。最后, 第三部分探究基于市场定价的整个过程, 以及定价奇异、复杂期权所用的蒙特卡罗模拟。 |
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主题词:
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软件工具 |
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中图分类法:
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TP311.561 版次： |