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题名:
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宏观经济与货币政策冲击对我国国债期限溢价影响: 基于DSGE模型的数值模拟与估计 / 唐吉洪 , |
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ISBN:
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978-7-5692-6432-6 价格： 0.00 |
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载体形态:
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124页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 长春 出版社： 吉林大学出版社 出版日期： 20200101 |
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内容提要:
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本书建立了一个含有内部消费习惯、消费偏好、资本调整成本和名义刚性的利率期限结构宏观金融模型, 从微观主体行为角度分析了国债利率期限结构风险源的形成及传导机制, 同时分别考察生产技术、消费偏好及货币政策规则冲击的随机波动和异方差波动形式对我国国债利率期限结构及其风险溢价的影响。书中运用贝叶斯方法估计了我国国债利率期限的期限溢价及通胀风险, 分析结果对于认识我国国债利率期限结构特征以及防范债务风险具有一定的借鉴意义。 |
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主题词:
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国债 |
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中图分类法:
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F812.5 版次： |