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题名:
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多元时间序列模型 [ 专著] duo yuan shi jian xu lie mo xing / (美)帕特里克·T. 布兰特(Patrick T. Brandt)，(美)约翰·T. 威廉姆斯(John T. Williams)著 , 辛济云译 |
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ISBN:
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978-7-5432-2201-4 价格： CNY15.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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137页 22cm |
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出版发行:
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出版地： 上海 出版社： 格致出版社 出版日期： 2012 |
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内容提要:
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本书作者讨论了4种主要的时间序列数据建模方法：自回归整合移动平均模型、同时方程模型、误差纠正模型和向量自回归模型。他们集中于向量自回归模型的设定、估计和推论，以及格兰杰因果关系检验和通过冲击反应函数来对变量之间动态关系进行评价。 |
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主题词:
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多元 时间序列分析 |
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中图分类法:
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O211.61 版次： 5 |
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主要责任者:
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布兰特 bu lan te 著 |
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主要责任者:
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威廉姆斯 wei lian mu si 著 |
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次要责任者:
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辛济云 xin ji yun 译 |
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附注:
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格致方法·定量研究系列/吴晓刚主编 27 |
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索书号:
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3 |