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题名:
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复杂金融学 / 唐毅南著 , |
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ISBN:
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978-7-5432-3139-9 价格： CNY55.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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176页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 上海 出版社： 格致出版社 出版日期： 2020 |
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内容提要:
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金融市场中韧性、泡沫和危机的同时存在, 构成了复杂金融学的研究主题。复杂金融学不能建立在对新古典一般均衡框架的修正和补充之上, 只能基于新的数学和经验方法探索新出路。本书利用群体随机过程 (生灭过程), 刻画金融市场中群体行为导致的经济复杂性。所谓“复杂性”, 指的是同时描绘市场的一般非均衡和非线性动力学, 以及时间序列中的非稳态概率分布。具有一般均衡和线性动力学以及稳态概率分布的主流经济理论, 只是复杂金融学的一个特例。本书处理的是衍生品定价和金融危机预警两个课题, 介绍了复杂金融学的数理体系, 但并未涵盖其全部内容。本书基于生灭过程重新计算期权定价, 证明市场短期行为 (波动) 和长期行为 (趋势) 是一体不可分的, 市场明显具有平静和动荡两种状态, 这也是复杂性的首要特征。本书首次从金融指数中反推出金融市场服从的非平衡多峰分布函数, 首次从分布函数的演变中探测到金融危机的爆发点, 可以提前一个季度预报金融危机的到来, 给金融监管足够时间调控金融市场, 具有重大的理论和现实意义。 |
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主题词:
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金融衍生产品 定价 |
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主题词:
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金融危机 预警系统 |
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中图分类法:
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F830 版次： 5 |
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其它题名:
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衍生品定价与金融危机预警 |
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主要责任者:
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唐毅南 著 |
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责任者附注:
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唐毅南, 本科和硕士毕业于北京大学物理学院; 博士毕业于复旦大学经济学院, 师从陈平学习复杂科学; 师从史正富学习政治经济学。 |
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索书号:
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3 |